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2020-11-15 11:12588 這里為啥是怎么算的呢
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-16 17:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)直接記住就可以了。
這里涉及比較復(fù)雜的推導(dǎo)
Q表示固定的現(xiàn)金；
T表示期權(quán)的到期時(shí)間；
r表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率；
N(d_2 )表示看漲期權(quán)行權(quán)概率；
q表示標(biāo)的資產(chǎn)的分紅率；
S表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值；
N(d_1 )表示看漲期權(quán)的delta。
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