陳同學
2020-11-15 12:02請幫忙解釋下為什么BD是對的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-16 13:37
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同學你好，
如果模型中的虛擬變量是月份的話，那么求和公式里的S就是12, 5月份的系數(shù)是有可能要大于一月份和12月份的系數(shù)的。
方程里是沒有D1的，也就是說它的系數(shù)是0. 那么要檢驗第四季度的系數(shù)是否等于第一季度的系數(shù)，用的就是t檢驗，也就是（9-0）/15=0.6.是小于關(guān)鍵值的，所以不顯著區(qū)別于0.也就是正確的。
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追問
B選項的話是因為沒有截距項嗎？所以s可以等于12？R(5)其實也有可能小于r(1)或者12嗎？
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追問
D選項，沒有D1不是應該說名D1=1嗎為什么是等于0？
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追答
1. 是的，B選項沒有截距項，理論上可以有12個虛擬變量。如果回歸模型中含有截距項，若一個定型變量有m個類別，則引入m-1個虛擬變量。如果回歸模型不含截距項，則m種特征需引入m個虛擬變量。但是在建立模型的時候，通常是建立含截距項的模型。雖然不含截距項的模型引進和類別相同數(shù)量的虛擬變量不存在完全共線性的問題，但要檢驗截距項的差值會更加困難，且不含截距項的回歸在計算r方上沒有一個一致的方法。所以一般都是采用含有截距項的模型進行研究，這個了解即可。
2. gamma 5有可能大于或者小于gamma 1或者gamma 12的。
3. 如果是第一季度的話，那么其他的虛擬變量就都是取0了，說明第幾季度是，y的預測就是gamma1，也就是截距項。如果是第四季度的時候，因為第四季度的系數(shù)是不顯著區(qū)別于0的，可以簡單認為它是0，所以他對y值其實沒有什么影響，那么第一季度和第四季度的y值其實都是差不多的，沒有統(tǒng)計學意義上的區(qū)別。
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