1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-04-09 11:30
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同學(xué)你好，用圖來理解的話，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量是SML線，但是資產(chǎn)配置是CML線，這題應(yīng)該通過概念來理解，組合里的資產(chǎn)越多，根據(jù)所選資產(chǎn)的不確定，相關(guān)性是負(fù)的，那么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分散化就很充分，總風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)就低，而選擇了beta高的資產(chǎn)，本身給組合帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就高了，所以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有可能是上升也有可能是下降
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