凌同學
2020-11-15 13:4820題,swap不是要同時算fixed和float嗎,為什么這個題目只計算fixed,而不算float?利率不是應(yīng)為10%-21%嗎
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 17:44
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同學你好,
這個當前時點是付息日,付息日,浮動利率債券特點是:在付息日,付息完成后,浮動利率債券價值等于面值。所以無需計算
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追問
這個題目有說,LIBOR with payment這道題不是應(yīng)為支為浮動,收為固定嗎
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追答
這個只是在說libor的利率水平。沒有說是支哪個,收哪個。
利率互換價值在0時刻價值為0,對哪一方都是一樣的
