1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-02 10:20
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。基金經(jīng)理現(xiàn)在有股票頭寸,股票delta=1,現(xiàn)在只能用期權(quán)對沖delta,但是用期權(quán)對沖的話,期權(quán)帶有g(shù)amma,所以先要進行g(shù)amma對沖,gamma對沖就涉及兩種不同的期權(quán),最后再用兩種期權(quán)gamma對沖以后,剩下期權(quán)的delta,對沖股票的delta。
