陳露晶
2020-11-15 17:42implied volatility 具體是什么意思？怎么算？有什么應(yīng)用的地方？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-16 13:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題不選implied volatility哦， 隱含波動(dòng)率是在將真實(shí)的期權(quán)價(jià)格代入BSM模型中，再倒推出波動(dòng)率，所以叫implied volatility。關(guān)于隱含波動(dòng)率的考點(diǎn)可以移步至具體科目（估值）下，以該科目老師的答疑為準(zhǔn)哦。
這道題目考察的是波動(dòng)率的轉(zhuǎn)換，是附圖ppt這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，因?yàn)槭怯稍罗D(zhuǎn)換為年波動(dòng)率，一年是12個(gè)月，所以我們就在月波動(dòng)率的基礎(chǔ)上乘以根號(hào)12，就像ppt的例子，他是從日轉(zhuǎn)化為年，一年252個(gè)交易日，所以乘以根號(hào)n。這一塊主要掌握這個(gè)計(jì)算就可以了。
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