陳同學(xué)
2020-11-15 18:38Strangle的payoff公式為什么是這樣的？ 站在long的角度，應(yīng)該是long call一個(gè)高k,long put一個(gè)低k的才對(duì)呀？那站在short的角度，就應(yīng)該short call一個(gè)高k,short put一個(gè)低k?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-16 18:08
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同學(xué)你好，
老師這里解釋的有問(wèn)題。
異價(jià)跨式組合（strangle）是買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較高的看漲期權(quán)K2，同時(shí)買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較低的看跌期權(quán)K1。
short strangle就是 ：賣一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較高的看漲期權(quán)K2，同時(shí)賣一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較低的看跌期權(quán)K1。損益如圖
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