思同學
2020-11-15 19:23老師百題59,有兩個問題: 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short,那么如果是long ,roll yield是不是就是S-F ? 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 13:42
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同學你好,
如下,還是F-S
實際上時這個操作帶來的payoff(同時考慮現(xiàn)貨和期貨)
