思同學(xué)
2020-11-15 19:23老師百題59,有兩個(gè)問(wèn)題: 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short,那么如果是long ,roll yield是不是就是S-F ? 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-16 13:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
如下,還是F-S
實(shí)際上時(shí)這個(gè)操作帶來(lái)的payoff(同時(shí)考慮現(xiàn)貨和期貨)
