努同學(xué)
2020-11-15 19:34老師麻煩解釋一下這三個(gè)選項(xiàng)
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-16 14:43
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
A 表述應(yīng)該是“same”，經(jīng)濟(jì)效果是一致的。
B 表述應(yīng)該是“same”，non-deliverable forwards和contracts for differences是同一種衍生產(chǎn)品，只不過名字不一樣。
C 簽訂遠(yuǎn)期合約，到期以現(xiàn)金交割的方式，effectively這一個(gè)詞語(yǔ)表示實(shí)際上，支付的是FP。假設(shè)到期St大于FP，因?yàn)楹炗喌膱?zhí)行價(jià)格是FP，現(xiàn)金交割St-FP的贏利。C中又說去市場(chǎng)上買了標(biāo)的資產(chǎn)，所以付出了St?？偤蛠砜?，收到了St-FP，支出了St。將兩筆現(xiàn)金流加總是St-FP-St=-FP，相當(dāng)于支付了FP。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
