陳同學(xué)
2020-11-15 20:46第一句話怎么錯了?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 18:24
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同學(xué)你好,
但是如果涉及到成本,也就是費用的話,
廣義的交易費用主要包括買賣價差和手續(xù)費,狹義的交易費用主要包括手續(xù)費。
strip hedge一對一對沖,交易量小,手續(xù)費相對較低,但買賣價差大。
stack and roll買賣價差小,但交易量較大,手續(xù)費偏高。總體上的交易成本更高一些
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追問
Strip同一時間買了四筆futures,成本為什么???每筆交易金額都比單筆的stack roll大?。?/p>
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追答
stack的次數(shù)更多。因為會平倉
而且是stack的量更大,是40/30/20/10
