洛同學(xué)
2020-11-15 21:41老師,這道題怎么做啊,答案提后一步看不懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 14:12
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同學(xué)你好,這里的均值和波動率都是年化的數(shù)據(jù),題目讓我們算的是一天的VAR值,所以我們要先把年化的均值和標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成1天的,就得到了答案解析的做法,請看下圖
