楊同學(xué)
2020-11-15 22:13B C怎么錯(cuò)了
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-16 17:26
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
B 中對(duì)于情景分析的描述有問題，模特卡洛模擬可以用不情景分析。
C 最后的不可獲得的描述有問題，當(dāng)對(duì)研究對(duì)象的分布未知的情況下，依舊可以使用模特卡洛模擬。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
-
追問
B里面這個(gè)restrictive form怎么翻譯，是不是蒙特卡洛模擬和情景分析就沒啥關(guān)系。C您和視頻里完全說的是反的，視頻里說蒙特卡洛模擬必須是概率已知情況下才能使用，因?yàn)橐约合饶M出一個(gè)分布
-
追答
1. B 模特卡洛模擬是一種“受限制的”情景分析方式，基于的是回測(cè)數(shù)據(jù)。
2. 模特卡羅模擬和情景分析可以有關(guān)系，雖然老師講的是情景分析適用于離散型的數(shù)據(jù)，但每一個(gè)情況下不同的數(shù)據(jù)生成可以用到模特卡洛模擬，舉一個(gè)假設(shè)的例子，當(dāng)經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候利率t分布，經(jīng)濟(jì)中等和經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候利率服從正態(tài)分布，在不同的情景下，我們可以用到模特卡洛模擬產(chǎn)生不同的利率，基于利率在進(jìn)行情景分析(債券價(jià)格等其他環(huán)節(jié))。具體的細(xì)節(jié)在二級(jí)權(quán)益，二級(jí)組合中會(huì)更細(xì)致的接觸。
3.你說的對(duì)，需要假設(shè)一個(gè)分布，模特卡洛模擬才可以進(jìn)行。我之前的表述對(duì)于C，當(dāng)我們不能確定研究對(duì)象的分布時(shí)，我們可以（大膽）假定一個(gè)分布。不過涉及準(zhǔn)確性的問題，當(dāng)我們不知道用模特卡洛模擬研究的分布是什么的情況下，假設(shè)一個(gè)分布，這樣不是很準(zhǔn)確；當(dāng)我們知道研究的對(duì)象所服從的分布時(shí)，此時(shí)使得模特卡洛模擬生成數(shù)據(jù)的分布，就是已知的分布，此時(shí)更為準(zhǔn)確。
0
0
0
0
