freya
2020-11-16 00:50老師,可以講解下31題么,modified duration有點(diǎn)忘記了??
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 17:36
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同學(xué)你好,修正久期是用來刻度價格的變動的,根據(jù)泰勒展開式,當(dāng)利率發(fā)生改變的時候,我們使用久期來估計價格的變動,delta p =-MD*P *delta y,新的價格就等于原先的價格加上價格的變化量,我們帶入所有的數(shù)據(jù)就可以借出負(fù)債的價格變動了,具體帶數(shù)字的過程老師就不重復(fù)寫啦
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追問
好的 謝謝老師~
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追答
加油加油ヾ(?°?°?)??
