可同學(xué)
2020-11-16 07:35老師,百題2011押題的Q53, TRS的計(jì)算現(xiàn)金流,為什么不用LIBOR in year 1 0.5% 而是用 current Libor 1.25% 呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-16 17:38
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同學(xué)你好,0時(shí)刻的libor決定的是0-1這個(gè)時(shí)間段的利率,1時(shí)刻的libor決定的是1-2這個(gè)時(shí)間段的利率,現(xiàn)在我們計(jì)算的是1時(shí)刻的現(xiàn)金流,所以應(yīng)該用0時(shí)刻確定好的libor帶入計(jì)算
