劉同學(xué)
2020-11-16 09:0678題b選項(xiàng)怎么具體分析啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-16 18:50
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同學(xué)你好,
首先這個(gè)B沒(méi)說(shuō)明是什么類型的兩值期權(quán),也沒(méi)說(shuō)明是call還是put
以asset-or-nothing call為例他的收益要么是資產(chǎn),要么什么都沒(méi)有。
所以S越大,得到的資產(chǎn)價(jià)格越高,因此越有利。是正的delta。不符合題干要求
