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2018-04-01 09:38補(bǔ)充一下剛剛那個(gè)問(wèn)題, 第五行, 這句話"到期時(shí)候可以進(jìn)入的swap rate, 紀(jì)老師上課的時(shí)候說(shuō)是"current market swap rate""就是圖中的黃色部分.
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-02 18:42
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同學(xué)你好，現(xiàn)在我有一個(gè)swapation，他的執(zhí)行價(jià)格是X(3.84%)。 而后你在0時(shí)刻不知道2時(shí)刻的市場(chǎng)swap rate, 但你在0時(shí)刻可以通過(guò)：
利用par curve, 算出Spot curve再推出forward curve, 然后利用f(2,1). f(2,2),f(2,3) 算出一個(gè)3年的swap rate。
這個(gè)是利用當(dāng)前的利率期限機(jī)構(gòu)算出來(lái)的。
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