frr0717
2018-04-01 09:45不好意思, 老師, 再補(bǔ)充下剛剛那個(gè)問題 還是那句話, 我打錯(cuò)了, 應(yīng)該是: 到期時(shí)候可以進(jìn)入的swap rate, 紀(jì)老師上課的時(shí)候說是" (沒有current了!) market swap rate"--->這句話我認(rèn)為沒錯(cuò); 但是我的疑問就是--->未來的市場(chǎng)價(jià)我現(xiàn)在還不知道, 那怎么定價(jià)呢? 謝謝~~
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-02 18:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，現(xiàn)在我有一個(gè)swapation，他的執(zhí)行價(jià)格是X(3.84%)。 而后你在0時(shí)刻不知道2時(shí)刻的市場(chǎng)swap rate, 但你在0時(shí)刻可以通過：
利用par curve, 算出Spot curve再推出forward curve, 然后利用f(2,1). f(2,2),f(2,3) 算出一個(gè)3年的swap rate。
這個(gè)是利用當(dāng)前的利率期限機(jī)構(gòu)算出來的。
0
0
0
0
