劉同學(xué)
2018-04-01 10:03這個公式的最后一步推導(dǎo)不太理解
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1個回答
Vincent助教
2018-04-08 18:12
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同學(xué)你好,對于不同組合來說,對于各個factor的敏感性BETA不一樣,但factor代表的risk premium是一樣的,那么可以提取相同項。然后通過組合的beta和benchmark beta的變化來體現(xiàn)主動管理。
