1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-02 11:05
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學(xué)員你好。組合里面帶期權(quán)計算VAR,通常不用delta normal方法,那為什么是這樣的呢?因為delta normal方法不考慮期權(quán)的gamma項,計算期權(quán)的VAR可能不是很準確
該回答已被題主采納學(xué)員你好。組合里面帶期權(quán)計算VAR,通常不用delta normal方法,那為什么是這樣的呢?因為delta normal方法不考慮期權(quán)的gamma項,計算期權(quán)的VAR可能不是很準確