1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-02 11:10
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。因為deep in the money delta近似于1,deep out of the money delta近似于0,根據(jù)公式VARp=△×VARs, 從定量上看VARp≈0,但實際上,買一個期權(quán)多少會帶來風(fēng)險,VAR不等于0,所以此時使用delta normal方法效果不大好。
