李同學(xué)
2018-04-01 15:53PPT reading 23 16頁(yè),implied forword yied change大于the foreacsted increase in yield是怎么理解?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-02 11:54
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同學(xué)你好。
implied forward rate是通過兩個(gè)spot rate計(jì)算得到的。forecast是分析師自己認(rèn)為的。
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追答
大于的時(shí)候,說明市場(chǎng)上的forward yield沒有達(dá)到分析師的預(yù)期的變化。
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追問
大于的時(shí)候,應(yīng)該是說明市場(chǎng)上的forward yield超過了分析師的預(yù)期的變化吧?
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追答
大于:說明市場(chǎng)上的forward yield超過了分析師的預(yù)期的變化。
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追答
第二句話正確。
