季同學
2020-11-16 14:43paul charlent case的第五題，通過correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共線性，多重共線性又會導致F顯著，所有系數的t不顯著，以及R方高。這個邏輯沒錯的話，那么不是應該fed funds 和LIBOR的t statistics都不能顯著拒絕0才對嗎，也就是說他倆的結果應該是不顯著的呀，為什么表格4現實的結果恰恰相反呢？反而是兩者都很顯著不等于0。 當時基礎班說多重共線性，解釋t檢驗為什么都不顯著，以此題為例，是因為，舍棄fed funds有LIBOR能夠解釋因變量，舍棄LIBOR有fed funds可以解釋因變量，因此他倆的t都應該不顯著才對。 第二個問題，基礎班的時候，林正老師總結時有說多重共線性不影響F test，這里為什么又影響了呢
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1個回答
Kevin助教
2020-11-16 16:43
該回答已被題主采納
同學你好！
1.這里是題目不太好，應該是不顯著；
2.多重共線性會使F-statistic變大，但檢驗的結果仍是有效的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
您的回答我明白了，想再問一個相關的問題：
這道題，如果我們根據相關系數表格判定出有多重共線性的兩個自變量是fed funds和LIBOR，那第三個變量USD/GBP（假設它和方程其他自變量不存在高度相關），那他的t statistics是否也必須應該不顯著？也就是說多重共線性是不是會使每個變量的t值都不顯著，不管與其他變量產生高度相關的是否是這個變量？
因為百題后面有一個case，一個2個自變量的多元回歸方程，在證明是否存在多重共線性的時候，其中一個變量的t值是顯著的，一個不顯著，就說明沒有多重共線性。我不太確定這里的判斷標準是因為多重共線性必須使每個自變量的t都不顯著還是是因為這里只有兩個自變量，一個顯著一個不顯著，，就不可能高度相關。因為高度相關的話，要么就一起不顯著要么就一起顯著。 -
追答
同學你好！
1.多重共線性會使得所有t檢驗均不顯著。
2.不管是否是這個變量。
3.百題的問題見1。 -
追問
為什么不管是不是這個變量都會使t不顯著呢？如果說存在高度相關的兩個變量，每一個做t檢驗的時候都能夠被另一個高度相關的變量代替，所以自己t不顯著我可以理解，但是并沒有高度相關的這個變量為什么t值也會不顯著呢？
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追答
同學你好！
多重共線性是對整體模型產生影響，各解釋變量間存在共線性而使得它們對Y的獨立作用不能分辨，所以t檢驗都不顯著。
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