季同學(xué)
2020-11-16 14:43paul charlent case的第五題，通過correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共線性，多重共線性又會導(dǎo)致F顯著，所有系數(shù)的t不顯著，以及R方高。這個(gè)邏輯沒錯的話，那么不是應(yīng)該fed funds 和LIBOR的t statistics都不能顯著拒絕0才對嗎，也就是說他倆的結(jié)果應(yīng)該是不顯著的呀，為什么表格4現(xiàn)實(shí)的結(jié)果恰恰相反呢？反而是兩者都很顯著不等于0。 當(dāng)時(shí)基礎(chǔ)班說多重共線性，解釋t檢驗(yàn)為什么都不顯著，以此題為例，是因?yàn)?，舍棄fed funds有LIBOR能夠解釋因變量，舍棄LIBOR有fed funds可以解釋因變量，因此他倆的t都應(yīng)該不顯著才對。 第二個(gè)問題，基礎(chǔ)班的時(shí)候，林正老師總結(jié)時(shí)有說多重共線性不影響F test，這里為什么又影響了呢
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-16 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.這里是題目不太好，應(yīng)該是不顯著；
2.多重共線性會使F-statistic變大，但檢驗(yàn)的結(jié)果仍是有效的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
-
追問
您的回答我明白了，想再問一個(gè)相關(guān)的問題：
這道題，如果我們根據(jù)相關(guān)系數(shù)表格判定出有多重共線性的兩個(gè)自變量是fed funds和LIBOR，那第三個(gè)變量USD/GBP（假設(shè)它和方程其他自變量不存在高度相關(guān)），那他的t statistics是否也必須應(yīng)該不顯著？也就是說多重共線性是不是會使每個(gè)變量的t值都不顯著，不管與其他變量產(chǎn)生高度相關(guān)的是否是這個(gè)變量？
因?yàn)榘兕}后面有一個(gè)case，一個(gè)2個(gè)自變量的多元回歸方程，在證明是否存在多重共線性的時(shí)候，其中一個(gè)變量的t值是顯著的，一個(gè)不顯著，就說明沒有多重共線性。我不太確定這里的判斷標(biāo)準(zhǔn)是因?yàn)槎嘀毓簿€性必須使每個(gè)自變量的t都不顯著還是是因?yàn)檫@里只有兩個(gè)自變量，一個(gè)顯著一個(gè)不顯著，，就不可能高度相關(guān)。因?yàn)楦叨认嚓P(guān)的話，要么就一起不顯著要么就一起顯著。 -
追答
同學(xué)你好！
1.多重共線性會使得所有t檢驗(yàn)均不顯著。
2.不管是否是這個(gè)變量。
3.百題的問題見1。 -
追問
為什么不管是不是這個(gè)變量都會使t不顯著呢？如果說存在高度相關(guān)的兩個(gè)變量，每一個(gè)做t檢驗(yàn)的時(shí)候都能夠被另一個(gè)高度相關(guān)的變量代替，所以自己t不顯著我可以理解，但是并沒有高度相關(guān)的這個(gè)變量為什么t值也會不顯著呢？
-
追答
同學(xué)你好！
多重共線性是對整體模型產(chǎn)生影響，各解釋變量間存在共線性而使得它們對Y的獨(dú)立作用不能分辨，所以t檢驗(yàn)都不顯著。
0
0
0
0
