姐同學(xué)
2018-04-01 16:37老師，這是二級(jí)習(xí)題集337題，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)為什么是對(duì)的?d選項(xiàng)中unsmoothing不是實(shí)際sigma小于觀測(cè)的sigma嗎？d為什么錯(cuò)誤?。?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-04-02 18:11
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同學(xué)你好，首先這個(gè)公式要成立他是一個(gè)回歸模型，那么這兩個(gè)隨機(jī)變量之間就一定是不相關(guān)的。所以C選項(xiàng)是正確的。D選項(xiàng)其實(shí)是在說(shuō)一個(gè)illiquidity asset我們觀測(cè)的數(shù)據(jù)是比較少的，所以我們要做一個(gè)unsmooth，讓他接近于真實(shí)的數(shù)據(jù)。所以我們可觀測(cè)到的是一個(gè)比較少的數(shù)據(jù)，所以真實(shí)的數(shù)據(jù)的方差是大于可觀測(cè)到的方差。
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