陳同學(xué)
2018-04-01 18:40老師 課上講解圖2的時侯 計算trs買方收益的時候使用的是一年期初的libor 沒有使用一年期末的,習(xí)題冊中圖1使用的是一年期末的libor ?實際上,應(yīng)該使用期初還是期末呢?
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1個回答
Galina助教
2018-04-02 17:26
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這個我要和上課的老師再確認(rèn)一下。這周給你答復(fù)
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好的,謝謝老師
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講義的做法是完全正確的。習(xí)題集那道題出的不好,但只給了一個利率,只能這樣做。
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也就是使用期初的Libor 對么老師
第二個問題是那么如果講義中Libor升高,也是使用起初的Libor,不計算Libor變大的收益對么 -
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也就是 比方說圖二的Libor in one year變?yōu)?%,其他條件不變,在本題計算中仍使用現(xiàn)在的libor 1.25%?
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對的
