詹同學(xué)
2020-11-16 17:00老師好，這道題的解析看不明白，請指導(dǎo)，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-17 18:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，ECONOMICAL CAPITAL是用來覆蓋unexpected loss的，不是expected loss,對于expected loss，可以通過提高產(chǎn)品定價的方式，來覆蓋損失，所以A選項(xiàng)是正確的
B選項(xiàng)說經(jīng)濟(jì)資本和非預(yù)期損失沒有關(guān)系，錯誤
C選項(xiàng)，說經(jīng)濟(jì)資本和非預(yù)期損失和等價的，錯誤
D選項(xiàng)說經(jīng)濟(jì)資本等于非預(yù)期損失加上信用VAR值，錯誤，實(shí)際上應(yīng)該是UL=VAR-EL
這個知識點(diǎn)，是第三門課和第四門課都有交叉涉及的，和經(jīng)濟(jì)資本有關(guān)，如果同學(xué)有些忘記的話，可以回憶第三門金融市場與產(chǎn)品，銀行章節(jié)相關(guān)內(nèi)容，我們是在那個章節(jié)學(xué)的哦
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