史同學(xué)
2020-11-16 18:12這道題怎么看出來用到了c?m?l
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-17 11:43
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同學(xué)你好,這題問的是每一個投資組合都是有效可信的情況下哪個是不可能存在的。CML上的點代表了有效投資組合,在CML之上的點說明風(fēng)險更小的情況下收益更大,這是不可能存在的,因為CML就已經(jīng)是有效的。判斷投資組合是否有效用CML,CAPM主要是判斷資產(chǎn)或者投資組合價格是高估還是低估。
