陳同學(xué)
2018-04-01 22:03請教老師習(xí)題167相關(guān) 題外的問題，假設(shè)每個(gè)mortgages equal都是1million： 1.26th to default是否會將資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)質(zhì)量第26好的違約進(jìn)行賠付？還是按時(shí)間順序第26個(gè)違約的賠付，還是按照隨機(jī)順序？ 2.26th to default是否指只在第26個(gè)違約時(shí)才賠付，前25個(gè)違約的一個(gè)都不賠？ 3.本題中資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)第26好到第100好的都是AAA評級，違約概率在同一水平，若他們同時(shí)違約，是否也只賠一個(gè)還是75個(gè)全賠？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-02 17:41
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1.26th to default是否會將資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)質(zhì)量第26好的違約進(jìn)行賠付？還是按時(shí)間順序第26個(gè)違約的賠付，還是按照隨機(jī)順序？
如果可以分出質(zhì)量，按照質(zhì)量
2.26th to default是否指只在第26個(gè)違約時(shí)才賠付，前25個(gè)違約的一個(gè)都不賠？
對
3.本題中資產(chǎn)質(zhì)量從差到好排序，對資產(chǎn)第26好到第100好的都是AAA評級，違約概率在同一水平，若他們同時(shí)違約，是否也只賠一個(gè)還是75個(gè)全賠？
賠一個(gè)
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