王同學(xué)
2020-11-16 20:12long call option 為什么是左偏
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-17 11:46
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同學(xué)你好，long call是右偏（positively skewed）。
對(duì)于持有看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，它只要付出期權(quán)費(fèi)，最大的損失也就是不行權(quán)的情況下，付出的期權(quán)費(fèi)；但是如果股價(jià)上漲，理論上他的收益是無(wú)限的（假設(shè)股價(jià)無(wú)限上漲），所以它的損失是有限的，但是收益是無(wú)限的，也就是極端正值可以非常大，那么長(zhǎng)尾一般就在右邊，即右偏（positively skewed）。
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