用同學(xué)
2020-11-16 20:301協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)與投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么關(guān)系？
所屬：財(cái)務(wù)成本管理 > 財(cái)務(wù)成本管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
月月老師助教
2020-11-17 09:59
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同學(xué)你好！
方差開根號(hào)的結(jié)果等于標(biāo)準(zhǔn)差，建議你多看看講義和做做課后經(jīng)典習(xí)題
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追問
為什么兩種證券的相關(guān)系數(shù)，也可以用來描述債券的風(fēng)險(xiǎn)？還有表里的“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”怎么理解？
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追答
同學(xué)你好！
相關(guān)系數(shù)只是衡量兩種證券的相關(guān)程度，并不能描述風(fēng)險(xiǎn)。但是，某種證券和市場(chǎng)組合的相關(guān)程度，反映的此證券受市場(chǎng)波動(dòng)的影響大小，其實(shí)就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。即為beta。
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值教材上也有基本定義，請(qǐng)自己先結(jié)合教材、視頻做一個(gè)基本的了解。
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