Hykonki
2020-11-16 21:20老師 請解釋下D選項,這個知識點感覺沒見過呀
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1個回答
Adam助教
2020-11-17 14:52
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同學(xué)你好。
spread duration:債券價格對100個基點變化對其期權(quán)調(diào)整價差的敏感性。隨著期權(quán)調(diào)整利差中的國債收益率增加,期權(quán)調(diào)整利差的收益率也隨之增加。這個在MBS估值中屬于拓展內(nèi)容。
