王同學(xué)
2020-11-16 22:4232題
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-17 18:25
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同學(xué)你好,這題投資者原本有價值是88面值的債券,我們算出債券現(xiàn)在的價值是72.05million(88e^-0.04*5=72.05),現(xiàn)在它需要賣出一部分,將賣出的錢,去購買期限為1.5年的債券,最終的目標(biāo)是整體的久期為3,我們可以設(shè)未知數(shù),假定我們賣出的價值是X的話,解方程如下
