詹同學
2020-11-16 23:35老師,請問這道題怎么理解呢?為什么是short sell a hedge?請指導,謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-17 13:39
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同學你好,這題它說的是風險經(jīng)理想要對沖beta,也就是要讓兩個beta都等于零,但是又不想賣掉手頭上的這個投資組合,所以就要做空,也就是short sell。CD就可以排除了,再看到兩個beta分別等于0.4和0.5,為了分別等于零所以要按照40%,50%的比例分別分配,做空的投資組合中剩余10%就分配給無風險資產(chǎn)。
