李同學(xué)
2020-11-16 23:39第10題的柏松分布為什么是1-e*(-Xt),柏松分布公式不是那個很復(fù)雜的東西嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-17 10:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你寫的這個式子,不是泊松分布的表達(dá)式,而是指數(shù)分布,二者的區(qū)別如下,這個老師在視頻講解里面也說了,這道題問的是在3個月內(nèi)違約的概率,所以我們應(yīng)該使用指數(shù)分布來計算的
-
追問
謝謝老師,解答,另外想問問這個知識點是在那一章節(jié)的呢?
-
追答
同學(xué)你好,相關(guān)內(nèi)容在信用風(fēng)險,基礎(chǔ)課程講義的59頁,請看下圖
