欒同學(xué)
2020-11-16 23:40老師 這題能否麻煩換種方式講解一下呀 這里還是沒有聽懂 謝謝老師
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-11-17 11:06
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同學(xué)你好，
這道題目問關(guān)于浮動利率債券，以下哪一個說法是不正確的？
A說法錯誤，因為三個月調(diào)整的價格波動性小于六個月的。
因為距離下一個付息日的時間越長，那代表的是調(diào)整的頻率比較低，調(diào)整的頻率越少，因為浮動利率債券Coupon跟利率同向同時變化，而利率是隨著市場不停的調(diào)整，coupon調(diào)整的頻率越少，代表它越接近于固定債券，從而跟利率的調(diào)整相差的就比較大，這個時候債券價格變化就比較敏感。
而調(diào)整的頻率越高，代表Coupon跟利率同向同步在變化，所以價格波動率就比較小。因此三個月的是小于六個月的
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