freya
2020-11-17 00:07老師,我有點懵?? VaR的計算公式不是如下么:VaR=均值-Z*波動
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-17 10:04
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同學(xué)你好,完整的公式的確是VaR=均值-Z*波動,但是大部分情況下,我們看到的均值都是為0的,所以就只剩下后面那一項啦,就是VaR=Z*波動
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追問
老師,那講到individual VaR時有說假設(shè)均值為0,是假設(shè)誰的均值為0呢
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追答
同學(xué)你好,是假定單個資產(chǎn)的收益率的均值為0
