Bruce
2020-11-17 06:32請(qǐng)問老師，為什么在corr matrix中，x1x1會(huì)用 stds 0.12表示呢？謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-17 11:55
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同學(xué)你好，這個(gè)有相關(guān)的背景信息嗎？這個(gè)不太像是correlation matrix，更像是covariance matrix。
如果是correlation matrix，那么第一個(gè)單元格應(yīng)該是1而不是0.12呀，因?yàn)閤1和x1本身之間的相關(guān)系數(shù)肯定是1呀。
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追問
嗯，老師說的對(duì)，但是如果是cov數(shù)值也是有問題的，它應(yīng)該是平方。
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追答
嗯嗯，但直接平方也不是很準(zhǔn)確，畢竟只有對(duì)稱軸那一列是直接平方，其他的可能是直接計(jì)算出cov的結(jié)果，不管是哪種，這個(gè)矩陣都不是特別正確。
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