岳同學(xué)
2020-11-17 10:33請(qǐng)問(wèn)mock 1 Q2 B i and ii，這樣回答可以嗎? Robert should use the Monte Carlo simulation. 1. Monte Carlo simulation provides a possibility of distribution, a multiperiod estimation, and a path-dependent terminal value, which is suitable for Robert to estimate the possibility of achieving to fund his wife’s spending needs. 2. Mortality table can calculate PV of spending needs based on outflows and life expectancy. However, if the statistical assumptions are not held, the investor faces the risk of the insufficient fund; 3. Annuity method can calculate the PV of future spending needs for a given period of time. However, if the statistical assumptions are held, the investor faces longevity risk.
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-11-17 16:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
其實(shí)我們也不了解協(xié)會(huì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)法回答你的問(wèn)題。
我只能給你提幾點(diǎn)建議。
我覺(jué)得MCS的定義，你寫(xiě)的很完美了。而MCS的優(yōu)點(diǎn)，你最好答出來(lái)他可以用于不同的場(chǎng)景different scenario，我覺(jué)得這是關(guān)鍵點(diǎn)。
死亡概率表和年金的定義沒(méi)有問(wèn)題。另外，你最好答，這兩種算法不能用于不同的場(chǎng)景。另外就是個(gè)人存活的概率可能超過(guò)大數(shù)法則的概率，這一點(diǎn)也可以答出來(lái)。
你這樣答是占一些邊的，但具體能得多少分，我們真的無(wú)法回答。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
-
追問(wèn)
這樣就夠了，非常感謝。
-
追答
同學(xué)你好
不客氣的。加油！
提前祝你順利出坑。
0
0
1
1
