Zoe
2020-11-17 11:23在Marcoeconomic factor model里，對(duì)不同的stock, b不同F(xiàn)相同。Fundamental Factor model里，對(duì)不同的stock, b不同F(xiàn)相同，對(duì)嗎？還是在Fundamental Factor model里，對(duì)不同的stock, b相同F(xiàn)不同。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-11-17 13:35
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你好，對(duì)的，宏觀模型中，F(xiàn)相同，b不同。在基本面模型中，也是F相同，b不同。
宏觀模型是利用歷史數(shù)據(jù)回歸出b，代表資產(chǎn)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度，基本面模型的b是利用標(biāo)準(zhǔn)化公式計(jì)算出單個(gè)公司的屬性偏離行業(yè)均值多少。各個(gè)資產(chǎn)/公司間都是不同的。
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