dai
2020-11-17 13:58ALDC has overall responsibility for the liquidity stress testing framework.nTreasury has ownership of the liquidity stress test modeling process.n怎么理解這兩句話？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-17 15:28
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同學(xué)你好，二者的主要職責如下：
資產(chǎn)負債委員會（ALCO）。ALCO與其董事會、風險管理委員會和高級管理層授權(quán)的流動性風險管理監(jiān)督保持一致，通常全面負責流動性壓力測試框架。具體而言，ALCO應(yīng)負責以下事項：
? 確保建立、審查和批準流動性壓力測試政策。流動性壓力測試政策應(yīng)詳細說明要運行的情景、關(guān)鍵假設(shè)、角色和責任、報告要求和限制。流動性壓力測試文件的具體結(jié)構(gòu)可根據(jù)銀行的政策結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。許多機構(gòu)將此政策作為流動性風險管理總體政策的附錄或支持標準，或作為應(yīng)急融資計劃的組成部分。流動性壓力測試政策應(yīng)至少每年更新一次。
? 建議和批準流動性風險情景，包括流動性情景和/或假設(shè)的重大變化。
? 根據(jù)壓力測試結(jié)果和不斷升級的例外情況，設(shè)定流動性風險限額。對于某些限額級別，可能需要向董事會報告。
司庫部門（Treasury）。作為第一道防線的司庫部門通常負責流動性壓力測試建模過程。司庫部應(yīng)負責：
? 維持流動性壓力測試程序。
? 推薦壓力測試情景。
? 審查和監(jiān)控機構(gòu)資產(chǎn)和負債的流動性特征，并就壓力測試假設(shè)向ALCO提出建議。司庫部應(yīng)與組織內(nèi)的其他職能部門合作，特別是業(yè)務(wù)線管理部門，為客戶資產(chǎn)和負債制定假設(shè)。應(yīng)在流動性壓力測試政策中明確，要求管理層至少每季度審查一次流動性壓力測試的關(guān)鍵分析假設(shè)。
? 編制基于壓力測試的流動性風險報告。通常建議流動性壓力測試基準資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)（即當前頭寸和合同到期日）由獨立的司庫聯(lián)合組提供（如財務(wù)控制、獨立風險管理或中間部門），或至少與之進行核對。
在大型、復(fù)雜的銀行機構(gòu)中，通常多個司庫單元將對各自的實體進行流動性壓力測試。在這種情況下，整個公司的司庫部門應(yīng)確保全球流動性壓力測試政策建立了整個企業(yè)場景、假設(shè)和模型設(shè)計的一致框架。
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