劉同學(xué)
2020-11-17 16:05我想問一下 monte carlo simulation 和bootstrapping的特點是什么 考試定性會考這倆什么性質(zhì)？ 謝謝老師！
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-17 17:58
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同學(xué)你好，這樣提問太泛了，老師上課總結(jié)過的，建議復(fù)習(xí)一下，這部分內(nèi)容還是比較短的。不可能就兩句話總結(jié)出來，這里簡單介紹一下：
這兩個知識點主要要掌握的是：一個是理解蒙特卡洛模擬的流程和特點，第二個是理解重抽樣的流程和特點，并在兩個方法中進行比較。
（1）對于蒙特卡洛模擬，它是利用了隨機數(shù)生成器生成隨機數(shù)之后轉(zhuǎn)化成新的模擬數(shù)據(jù)，這樣一來對隨機數(shù)的要求就比較高。如果隨機數(shù)生成的過程中并沒有滿足隨機，或者隨機數(shù)服從的分布和我們需要模擬的數(shù)據(jù)不同。這樣一來蒙特卡洛模擬就會失去效力。
（2）對于重抽樣的方法，它則是利用了老數(shù)據(jù)去產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，對老數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求就很高。如果老數(shù)據(jù)的抽樣過程中并沒有體現(xiàn)出對于總體樣本的代表性，這樣一來，新模擬出來的數(shù)據(jù)也不能很好的代表總體。不僅如此，因為重抽樣的方法是從現(xiàn)有數(shù)據(jù)產(chǎn)生出新的數(shù)據(jù)，這樣一來，獨立同分布的假設(shè)便也不復(fù)存在了。不僅如此，如果原有的數(shù)據(jù)中并沒有出現(xiàn)過異常值，那么新的數(shù)據(jù)集里面也不會出現(xiàn)異常值。
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