1個回答
Sinny助教
2020-11-17 18:31
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同學(xué)你好,根據(jù)put call parity,fiduciary call是指c+K/(1+rf0^T
而他的pay off等于p+ S0
而由于c當(dāng)前處于in the money,那么意味著p是out of the money,因此p的價值為0
因此最終payoff就等于S0,也就是asset的市場價值
