王同學(xué)
2020-11-17 17:38請問一致性風(fēng)險度量和譜風(fēng)險度量有什么區(qū)別，VaR和ES屬于譜風(fēng)險度量還是一致性風(fēng)險度量
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1個回答
Crystal助教
2020-11-20 18:33
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一致性風(fēng)險度量是一種評價度量方法好壞的標(biāo)準(zhǔn)，一共有四個標(biāo)準(zhǔn)，單調(diào)性，齊次性，次可加性，位移不變形。var和es中，只有es可以說是一致性風(fēng)險度量。var不是。但是譜風(fēng)險度量就是一個度量方法的總稱，給每一個損失數(shù)據(jù)都配一個權(quán)重求var值，所以es和var都是譜風(fēng)險度量。
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