凌同學(xué)
2020-11-17 18:43這個(gè)題目說(shuō)的是portfolio，即樣本，為什么不是用SE？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-18 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，portfolio是組合的意，并不是指樣本。
其次，用標(biāo)準(zhǔn)差還是標(biāo)準(zhǔn)誤，是取決于是跟均值相關(guān)的計(jì)算，還是跟隨機(jī)變量相關(guān)的計(jì)算。因?yàn)閱?wèn)的是接下來(lái)五天的股價(jià)，也就是隨機(jī)變量在接下來(lái)五年的取值，跟均值無(wú)關(guān)，所以用的是標(biāo)準(zhǔn)差。如果他問(wèn)的是股價(jià)均值的區(qū)間之類的問(wèn)題，那么用的就是標(biāo)準(zhǔn)誤。
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追問(wèn)
老師，看不到答案了。。，麻煩寫(xiě)一下這個(gè)題目的正確答案過(guò)程
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追問(wèn)
書(shū)上介紹這個(gè)方法的，也沒(méi)說(shuō)是在求均值的時(shí)候用啊
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追答
1. 日標(biāo)準(zhǔn)差是8m，這里要先轉(zhuǎn)化為5天的標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)閱?wèn)的是接下來(lái)五天，所以是8m*根號(hào)5=17.89m
給定的置信水平是99%，因?yàn)轭}干問(wèn)的是fall to，也就是區(qū)間下限，對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值就是2.58，所以60-2.58×17.89=13.84m。
2. X bar本身就是均值的意思，老師上課的講解而是有提到的。
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