Anjie
2020-11-17 18:45題中描述 組合的 標準差 為 每一股票標準差相加的平方再開平方,是不是可以理解為(a+b)的平方,而此時2ab為2W1W2ρ1ρ2,我們的解題直接給出 ρ1ρ2=COV12, 這樣相關系數(shù)為1. 這個相關系數(shù)又是如何確定的
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-18 10:30
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└(^o^)┘你好同學,
如果只有兩只股票做組合,那么求組合標準差的時候,當相關系數(shù)為1時,可以看成完全平方和公式,當相關系數(shù)為-1時,可以看成完全平方差公式。
注意一下,Covarianc簡寫為Cov,公式為Cov(x,y)=σx σy ρxy,只有一個相關系數(shù)參與計算。
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