王同學(xué)
2020-11-17 21:27請問incremental VaR和component VaR有什么區(qū)別
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-18 10:55
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同學(xué)你好,incremental VaR指的是增加一個(gè)頭存,引起的組合VAR值的該變量
component VaR看的是組合內(nèi)部,每一個(gè)資產(chǎn)對(duì)整體VAR值的貢獻(xiàn)度
二者在數(shù)值上比較接近
