王同學(xué)
2020-11-17 21:56請(qǐng)問這道題risk budget怎么算,第三個(gè)選項(xiàng)是什么意思
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-18 11:03
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同學(xué)你好,第一句話,使用VAR值作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,新興市場(chǎng)的VAR值是最小的,所以他的預(yù)算最少,這個(gè)正確
第二句話,問的是mvar,mvar最大的是小盤股,正確,
第三句話,跟蹤誤差看的是和大盤的偏離程度,跟蹤誤差降低,就意味著和大盤的偏離程度降低,說明投資限制更嚴(yán)格,基金經(jīng)理的自由度就小了,所以這句話錯(cuò)誤
第四句卷,設(shè)定一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)限額會(huì)確保風(fēng)險(xiǎn)限額不會(huì)被突破,這是錯(cuò)誤,太絕對(duì)了
