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2020-11-17 22:20老師,請(qǐng)問58題,歐式看跌的下限不是pv(k)-S0嗎,那本題為什么S0不能直接用現(xiàn)值0.6650呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-18 14:03
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同學(xué)你好,你說的是無紅利率的情況下。
有連續(xù)紅利率的就是Ke^(-rt)-Se^(-qt)
換成一般復(fù)利:K/(1+r)^t-S/(1+q)^t
