安同學(xué)
2020-11-17 22:54原版書后習(xí)題r35的第九小題，為什么答案是c?這個factor的貢獻(xiàn)不是負(fù)的嗎？
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1個回答
開開助教
2020-11-18 13:30
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同學(xué)你好，歸因出來portfolio在這個因子上是負(fù)貢獻(xiàn)，就是因?yàn)樗谂渲玫臅r(shí)候在這個因子上的exposure是負(fù)的，相對于benchmark也顯著低配。但我們看factor return這一項(xiàng)，在三個選項(xiàng)中momentum的因子收益是最高的，如果組合在這個因子上的暴露再多一點(diǎn)，就可以提供更多的收益。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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