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2020-11-17 23:5077題 holding period increase為何var降低
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-18 09:54
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同學(xué)你好,一天的var值拓展到多天,是可以使用平方根法則的,乘上根號t就可以了,開根號的形式是增函數(shù)的形式,但是增加的速度會越來越慢,
對于置信區(qū)間,我們可以代數(shù)字,比如90%的VAR分位點是1.28,95%的VAR分位點是1.645,99%的VAR分位點是2.33,算出來的VAR是一個比一個大的,而且是遞增的速度
所以這道題的答案選B
這題比較偏,了解一下就可以了
